Ementa:
Processo decisório em condições de risco. Risco e retorno de um ativo e de uma carteira. Seleção de carteiras e teoria de Markowitz. Modelo de índice único. Modelo de índice múltiplo. Outros modelos de escolha de carteiras. Análise da utilidade do investidor. Modelo de precificação de ativos. Modelo de formação de preços por arbritagem. Eficiência de mercado. Mercado de opções e métodos de apreçamento. Mercado de renda fixa: formação de preços e administração de carteiras.
Ano de Catálogo: 2023
Créditos: 4
Número mínimo de alunos: 10
Número de alunos matriculados: 31
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | A - IE03 | A - IE03 | ||||
| 17:00 | A - IE03 | A - IE03 | ||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |