Ementa:
Modelos em Espaço de Estados. Modelos Multivariados. Raízes unitárias. Cointegração, Modelos não lineares. Modelos GARCH e de volatilidade estocástica.
Bibliografia:
Lutkepohl, H., "New Introduction to Multiple Time Series Analysis", 2010. Tsay, R.S., "Analysis of Financial Time Series", Wiley-Interscience, 2nd edition, 2005. Durbin, J. E Koopman, S.J. "Time Series Analysis by State Space Methods", Oxford University Press, 2001.
Ano de Catálogo: 2022
Créditos: 4
Número de alunos matriculados: 5
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | A - IM24 | A - IM24 | ||||
| 11:00 | A - IM24 | A - IM24 | ||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |