Ementa:
Elementos de processos estocásticos. Cadeias de Markov. Passeio aleatório. Exemplos de cadeias de Markov com parâmetro contínuo: Poisson, nascimento e morte. Processos de ramificação. Processos de renovação. Processos estacionários. Movimento Brownianno.
Bibliografia: Karlin, S. e Taylor, J. "A First Course in Stochastic Processes'', 2ª ed. Academic Press, 1975.
Ano de Catálogo: 2021
Créditos: 4
Número de alunos matriculados: 13
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
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