Ementa:
Elementos de processos estocásticos. Estacionaridade. Funções média, correlação e correlação parcial. Equações de diferenças. Distância quadrática média. Aproximação linear ótima. Tendências e sazonalidade. Processos autoregressivos e de média móvel. Não estacionariedade. Métodos: regressão e médias móveis. Processos autoregressivos integrados médias móveis. Estimação da média e correlação parcial. Identificação de modelos. Estimação de parâmetros. Diagnósticos. Critérios de seleção. Previsão. Modelos sazonais. Função de transferência. Modelo ARMAX. Elaboração de um relatório final que inclua análise de dados.
Ano de Catálogo: 2021
Créditos: 5
Número de alunos matriculados: 66
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
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| 15:00 | A - | A - | ||||
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